RuinRisk

RuinRisk – 破産確率で読み解く投資リスク

RuinRiskは、トレーダー・個人投資家向けに「破産確率」を軸とした投資リスク分析を提供するアプリです。勝率・リスクリワード比・資金リスク比率という3つのパラメータから、理論値とモンテカルロシミュレーションの両方でリスクを可視化し、感覚ではなく数値に基づいた投資判断をサポートします。

主な機能:

・破産確率計算(CALC):Balsara理論値とモンテカルロ推定値の両方を表示

・リスクヒートマップ(HEATMAP):パラメータの組み合わせによるリスクの変化を一目で確認、改善案も提示

・モンテカルロ分析(ANALYSIS):ドローダウン確率のシミュレーション。「破産確率」「モンテカルロ分析」「Kelly基準」という3つの異なる視点からリスクを評価し、それぞれの立場に応じた推奨事項を提示

・データマトリックス(MATRIX):トレード回数・ドローダウン水準ごとの確率を一覧表示。複数のプランを保存して比較、CSV出力にも対応

シンプルな「レガシーモード」と、詳細な分析ができる「プロモード」の両方を搭載。プロモードの各種分析機能はアプリ内課金でアンロックできます。

※本アプリが提供する情報は投資判断の参考となる試算であり、投資助言や将来の成果を保証するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。